Сравнение CEFD с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
CEFD и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -3.73% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
CEFD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и SGOV
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
CEFD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CEFD
SGOV
Сравнение CEFD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 20.61 | -20.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 283.87 | -283.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 201.33 | -200.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 411.31 | -410.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 4,618.08 | -4,615.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 20.61 | -20.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 14.12 | -13.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 12.34 | -11.92 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и SGOV
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 15.83% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и SGOV
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -0.03% | -36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -0.01% | -16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -0.03% | -36.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | 0.00% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 0.00% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и SGOV
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 0.06% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 0.13% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 0.20% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 0.24% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 0.24% | +17.17% |