PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с AOA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - PCEF tracks the S-Network Composite Closed-End Fund Index while AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PCEF returned 7.33%/yr vs 10.56%/yr for AOA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEF charges 2.71%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 7.33% против 10.56% соответственно.

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%

AOA

1 день
-0.50%
1 месяц
4.14%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.64%
1 год
24.29%
3 года*
17.52%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		9.93%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between PCEF and AOA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2010 г.

0.77

The correlation between PCEF and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEF и AOA

Секторы
PCEF
AOA

Финансовые услуги

37.2%
16.1%

Технологии

22.0%
27.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.3%

Здравоохранение

6.7%
8.0%

Промышленность

6.5%
12.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.5%

Энергетика

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

3.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.0%

Сырьевые материалы

2.8%
4.2%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Финансовые услуги

PCEF
37.2%
AOA
16.1%

Технологии

PCEF
22.0%
AOA
27.4%

Коммуникационные услуги

PCEF
7.0%
AOA
8.3%

Здравоохранение

PCEF
6.7%
AOA
8.0%

Промышленность

PCEF
6.5%
AOA
12.0%

Потребительский циклический сектор

PCEF
6.0%
AOA
9.5%

Энергетика

PCEF
4.2%
AOA
4.3%

Коммунальные услуги

PCEF
3.5%
AOA
2.7%

Потребительский защитный сектор

PCEF
3.2%
AOA
5.0%

Сырьевые материалы

PCEF
2.8%
AOA
4.2%

Недвижимость

PCEF
0.9%
AOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPY
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

PCEF vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.30

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.23

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.98

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

13.20

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.30

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PCEF и AOA

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-28.38%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.20%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-12.94%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-23.62%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-28.38%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.50%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.05%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и AOA

Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.50%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.25%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

8.51%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

10.63%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

12.98%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

13.55%

-0.26%

Сравнение комиссий PCEF и AOA

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и AOA

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and AOA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.25%) compared to PCEF (2.50%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs AOA's -28.38%.

On 10-year performance, AOA leads with 10.56% vs 7.33% for PCEF. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PCEF has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOA has performed better with a 10.56% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 2.04% for AOA.

PCEF tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор