Сравнение PCBIX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции VLIFX немного отстают с 11.36%.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и VLIFX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
PCBIX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
PCBIX
VLIFX
Сравнение PCBIX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.27 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | -0.28 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.41 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.33 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и VLIFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и VLIFX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и VLIFX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -61.48% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -11.81% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -21.91% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -35.51% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -13.02% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -15.68% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.67% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и VLIFX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.57% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.86% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 17.00% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.81% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.81% | +1.29% |