Сравнение PCBIX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 11.72% против 1.96% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и PTEAX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PCBIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PCBIX
PTEAX
Сравнение PCBIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.75 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.02 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.92 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 2.95 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.75 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и PTEAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PTEAX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PTEAX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -38.72% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -4.78% | -14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -17.37% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -17.37% | -23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -2.66% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.95% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 1.50% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PTEAX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 1.09% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 1.82% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 4.92% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 3.96% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 4.39% | +14.71% |