Сравнение PCBIX с PTEAX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) are both mutual funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.89%/yr vs 1.88%/yr for PTEAX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.73%/yr for PTEAX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PTEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 11.89% против 1.88% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
PTEAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам PCBIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 1.39% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Correlation
The correlation between PCBIX and PTEAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | -0.06 |
The correlation between PCBIX and PTEAX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PCBIX
PTEAX
Сравнение PCBIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.61 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.10 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.32 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PTEAX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PTEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -38.72% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -3.10% | -16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -5.31% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -17.37% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -17.37% | -23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -0.60% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -5.92% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 0.90% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PTEAX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.60% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 2.09% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 2.86% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 4.00% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 4.40% | +14.70% |
Сравнение комиссий PCBIX и PTEAX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PTEAX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PTEAX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.84% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and PTEAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to PTEAX (0.60%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs PTEAX's -38.72%.
PTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и PTEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор