Сравнение PCBIX с VOO
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.89%/yr vs 15.15%/yr for VOO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.89% против 15.15% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам PCBIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between PCBIX and VOO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and VOO has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PCBIX
VOO
Сравнение PCBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.45 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 10.68 | -11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и VOO
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -33.99% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -8.90% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -18.69% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -24.52% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.99% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -0.88% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -3.67% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 2.04% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и VOO
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.48% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.98% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 12.52% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.92% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.99% | +1.11% |
Сравнение комиссий PCBIX и VOO
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и VOO
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and VOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор