Сравнение PCBIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCBIX показывает доходность 27.60%, а VOO немного ниже – 26.58%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.22% соответственно.
PCBIX
27.60%
6.45%
16.72%
32.13%
9.36%
8.01%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| PCBIX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.99 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.52% | 12.19% |
| Макс. просадка | -57.73% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и VOO
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PCBIX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и VOO
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% | 0.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и VOO
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и VOO
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.