Сравнение PCBIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или VOO.
Основные характеристики
| PCBIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 26.69% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 7.11% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.57% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 11.60% |
| Макс. просадка | -50.25% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.22% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и VOO
С начала года, PCBIX показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции VOO немного впереди с 12.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и VOO
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и VOO
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 2.29% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 4.74% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% | 5.26% | 2.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и VOO
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и VOO
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.42% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.