Сравнение PCBIX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или FEQIX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и FEQIX
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность 27.60%, что значительно выше, чем у FEQIX с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции FEQIX по среднегодовой доходности: 8.01% против 5.62% соответственно.
PCBIX
27.60%
6.45%
16.72%
32.13%
9.36%
8.01%
FEQIX
21.03%
1.84%
10.57%
24.59%
7.47%
5.62%
Основные характеристики
| PCBIX | FEQIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 13.99 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 13.52% | 9.96% |
| Макс. просадка | -57.73% | -62.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и FEQIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Корреляция
Корреляция между PCBIX и FEQIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCBIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и FEQIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FEQIX в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% | 0.24% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.53% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и FEQIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и FEQIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.