Сравнение PCBIX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и FEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 3.19% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции FEQIX немного отстают с 11.62%.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
FEQIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и FEQIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Доходность на риск
PCBIX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
FEQIX
Сравнение PCBIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.32 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.86 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.81 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.81 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.32 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и FEQIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и FEQIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FEQIX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.82% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и FEQIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -62.38% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -11.05% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -17.20% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.12% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -4.72% | -12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -8.04% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 2.27% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и FEQIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.96% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 7.28% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 14.38% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 13.49% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.50% | +3.60% |