PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Vanguard Value ETF (VTV).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEQIX имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции VTV немного впереди с 11.83%.

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSXFEQIX с FSKAX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий FEQIX и VTV

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

FEQIX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.61

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.44

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

6.48

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между FEQIX и VTV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и VTV

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и VTV

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-59.27%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.32%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-17.04%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-36.78%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.58%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-7.92%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.51%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и VTV

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.65%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.71%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

14.89%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

13.88%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.67%

-1.17%