PortfoliosLab logo
Сравнение FEQIX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEQIX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.48%
485.88%
FEQIX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQIX:

0.60

VTV:

0.49

Коэф-т Сортино

FEQIX:

0.92

VTV:

0.78

Коэф-т Омега

FEQIX:

1.13

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

FEQIX:

0.67

VTV:

0.52

Коэф-т Мартина

FEQIX:

2.81

VTV:

2.06

Индекс Язвы

FEQIX:

3.16%

VTV:

3.67%

Дневная вол-ть

FEQIX:

14.82%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

FEQIX:

-62.07%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

FEQIX:

-6.00%

VTV:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.66% соответственно.


FEQIX

С начала года

0.03%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-3.04%

1 год

7.84%

5 лет

14.08%

10 лет

8.44%

VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQIX и VTV

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQIX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEQIX: 0.60
VTV: 0.49
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEQIX: 0.92
VTV: 0.78
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEQIX: 1.13
VTV: 1.11
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEQIX: 0.67
VTV: 0.52
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEQIX: 2.81
VTV: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.49
FEQIX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и VTV

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
5.21%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.80%4.28%7.35%8.14%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и VTV

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-8.17%
FEQIX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и VTV

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 11.03% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
11.21%
FEQIX
VTV