Сравнение FEQIX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Vanguard Value ETF (VTV).
FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQIX или VTV.
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и VTV
Доходность по периодам
С начала года, FEQIX показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 5.42% против 10.43% соответственно.
FEQIX
18.74%
-1.51%
7.73%
22.69%
7.14%
5.42%
VTV
20.03%
-0.88%
9.36%
27.80%
11.54%
10.43%
Основные характеристики
| FEQIX | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 5.54 |
| Коэф-т Мартина | 16.50 | 17.72 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 9.90% | 10.17% |
| Макс. просадка | -62.07% | -59.27% |
| Текущая просадка | -1.51% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQIX и VTV
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между FEQIX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEQIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и VTV
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VTV в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.56% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.25% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и VTV
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и VTV
Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.