Сравнение PCBIX с CMNWX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while CMNWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.69%/yr vs 15.46%/yr for CMNWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.80%/yr for CMNWX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и CMNWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 11.69% против 15.46% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -8.74%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.69%
CMNWX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам PCBIX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -8.74% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.93% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Correlation
The correlation between PCBIX and CMNWX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and CMNWX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PCBIX
CMNWX
Сравнение PCBIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.75 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 12.86 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.98 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.87 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и CMNWX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, примерно равная максимальной просадке CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и CMNWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -50.43% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -8.91% | -10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -19.54% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -23.35% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.26% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -0.79% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.95% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 1.90% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и CMNWX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.00% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 9.43% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 12.40% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.80% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.19% | +1.97% |
Сравнение комиссий PCBIX и CMNWX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и CMNWX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности CMNWX в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 7.96% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.37% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and CMNWX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (4.21%) compared to CMNWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs CMNWX's -50.43%.
CMNWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и CMNWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор