PortfoliosLab logo
Сравнение PCAR с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PCAR и CAT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PCAR и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24,145.38%
7,981.91%
PCAR
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCAR:

-0.51

CAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

PCAR:

-0.54

CAT:

-0.47

Коэф-т Омега

PCAR:

0.93

CAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

PCAR:

-0.56

CAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

PCAR:

-1.43

CAT:

-1.19

Индекс Язвы

PCAR:

10.89%

CAT:

11.97%

Дневная вол-ть

PCAR:

30.72%

CAT:

31.42%

Макс. просадка

PCAR:

-66.16%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

PCAR:

-23.16%

CAT:

-25.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCAR:

$48.65B

CAT:

$146.66B

EPS

PCAR:

$7.90

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

PCAR:

11.73

CAT:

13.91

Коэффициент PEG

PCAR:

1.93

CAT:

1.53

Коэффициент P/S

PCAR:

1.45

CAT:

2.26

Коэффициент P/B

PCAR:

2.67

CAT:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$24.92B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$4.44B

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$4.09B

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -14.79%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.75% против 16.54% соответственно.


PCAR

С начала года

-11.39%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-15.08%

5 лет

19.71%

10 лет

11.75%

CAT

С начала года

-14.79%

1 месяц

-9.71%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-7.85%

5 лет

24.44%

10 лет

16.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCAR и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCAR c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCAR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PCAR: -0.51
CAT: -0.45
Коэффициент Сортино PCAR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PCAR: -0.54
CAT: -0.47
Коэффициент Омега PCAR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCAR: 0.93
CAT: 0.94
Коэффициент Кальмара PCAR, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PCAR: -0.56
CAT: -0.42
Коэффициент Мартина PCAR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PCAR: -1.43
CAT: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAT равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.45
PCAR
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и CAT

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CAT в 1.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCAR
PACCAR Inc
4.60%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%
CAT
Caterpillar Inc.
1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и CAT

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.16%
-25.85%
PCAR
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и CAT

Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 14.57%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
17.12%
PCAR
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию