PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCAR с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PCAR и CAT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PCAR с CAT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCAR или CAT.

Доходность

Сравнение доходности PCAR и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCAR:

-0.25

CAT:

0.14

Коэф-т Сортино

PCAR:

-0.24

CAT:

0.33

Коэф-т Омега

PCAR:

0.97

CAT:

1.04

Коэф-т Кальмара

PCAR:

-0.34

CAT:

0.06

Коэф-т Мартина

PCAR:

-0.84

CAT:

0.16

Индекс Язвы

PCAR:

11.29%

CAT:

12.84%

Дневная вол-ть

PCAR:

30.43%

CAT:

30.70%

Макс. просадка

PCAR:

-66.16%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

PCAR:

-21.25%

CAT:

-15.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCAR:

$49.50B

CAT:

$165.45B

EPS

PCAR:

$6.56

CAT:

$20.29

Коэффициент P/E

PCAR:

14.31

CAT:

17.15

Коэффициент PEG

PCAR:

2.28

CAT:

1.80

Коэффициент P/S

PCAR:

1.53

CAT:

2.62

Коэффициент P/B

PCAR:

2.73

CAT:

9.06

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$32.36B

CAT:

$63.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$5.76B

CAT:

$22.45B

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$5.18B

CAT:

$15.46B

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 12.35% против 18.00% соответственно.

PCAR

С начала года

-9.18%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-16.94%

1 год

-9.08%

3 года

22.56%

5 лет

17.99%

10 лет

12.35%

CAT

С начала года

-3.23%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-13.56%

1 год

4.50%

3 года

19.57%

5 лет

26.26%

10 лет

18.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACCAR Inc

Caterpillar Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCAR и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCAR c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и CAT

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности CAT в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCAR
PACCAR Inc		4.54%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%
CAT
Caterpillar Inc.		1.62%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и CAT

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и CAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и CAT

PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 7.72% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20212022202320242025
7.44B
14.25B
(PCAR) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCAR и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PACCAR Inc и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
17.7%
34.8%
(PCAR) Валовая рентабельность
(CAT) Валовая рентабельность
PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 885.10M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 505.10M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.