Сравнение PCAR с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCAR или CAT.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и CAT
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 31.98%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 13.87% против 17.31% соответственно.
PCAR
16.32%
2.30%
7.17%
28.53%
20.85%
13.87%
CAT
31.98%
-2.14%
8.63%
54.20%
24.61%
17.31%
Фундаментальные показатели
| PCAR | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $61.23B | $189.75B |
| EPS | $8.94 | $21.53 |
| Цена/прибыль | 13.06 | 18.25 |
| PEG коэффициент | 1.18 | 2.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.83B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.74B | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.28B | $15.75B |
Основные характеристики
| PCAR | CAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 8.06 |
| Индекс Язвы | 13.40% | 6.87% |
| Дневная вол-ть | 25.28% | 26.50% |
| Макс. просадка | -66.16% | -73.43% |
| Текущая просадка | -8.97% | -7.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PCAR и CAT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCAR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и CAT
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CAT в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 3.89% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% | 2.73% | 2.87% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.41% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PCAR и CAT
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и CAT
PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 10.85% и 10.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности