PortfoliosLab logo
Сравнение PCAR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCAR и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PCAR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.81%
557.08%
PCAR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCAR:

-0.51

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PCAR:

-0.54

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PCAR:

0.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PCAR:

-0.56

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PCAR:

-1.43

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PCAR:

10.89%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PCAR:

30.72%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PCAR:

-66.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PCAR:

-23.16%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCAR имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции VOO немного впереди с 12.07%.


PCAR

С начала года

-11.39%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-15.08%

5 лет

19.71%

10 лет

11.75%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCAR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCAR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCAR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PCAR: -0.51
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PCAR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PCAR: -0.54
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PCAR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCAR: 0.93
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PCAR, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PCAR: -0.56
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PCAR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PCAR: -1.43
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.54
PCAR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и VOO

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCAR
PACCAR Inc
4.60%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и VOO

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.16%
-9.90%
PCAR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и VOO

PACCAR Inc (PCAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.57% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
13.96%
PCAR
VOO