PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCAR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCAR с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACCAR Inc (PCAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCAR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCAR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCAR
PACCAR Inc		5.74%8.03%10.81%55.01%17.00%5.63%11.74%45.05%-15.32%14.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PCAR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.49% против 14.05% соответственно.

PCAR

1 день
2.69%
1 месяц
-8.40%
С начала года
5.74%
6 месяцев
19.68%
1 год
21.66%
3 года*
20.80%
5 лет*
17.77%
10 лет*
16.49%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACCAR Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PCAR:
PCAR с PLUGPCAR с MCKPCAR с CATPCAR с FTXRPCAR с FTAIPCAR с WRBPCAR с SBLK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PCAR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCAR
Ранг доходности на риск PCAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCAR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCAR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCARVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.98

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.29

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCAR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCARVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между PCAR и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и VOO

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCAR
PACCAR Inc		2.35%2.48%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и VOO

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PCARVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-33.99%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-11.98%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-24.52%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-33.99%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-6.29%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-3.72%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.52%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и VOO

PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCARVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.29%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

9.44%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

18.10%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

16.82%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

17.99%

+8.16%