PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCAR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCAR и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PCAR с VOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACCAR Inc (PCAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCAR или VOO.

Доходность

Сравнение доходности PCAR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCAR:

-0.25

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

PCAR:

-0.24

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

PCAR:

0.97

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

PCAR:

-0.34

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

PCAR:

-0.84

VOO:

2.58

Индекс Язвы

PCAR:

11.29%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

PCAR:

30.43%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

PCAR:

-66.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PCAR:

-21.25%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCAR имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции VOO немного впереди с 12.81%.

PCAR

С начала года

-9.18%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-16.94%

1 год

-9.08%

3 года

22.56%

5 лет

17.99%

10 лет

12.35%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACCAR Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCAR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCAR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и VOO

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCAR
PACCAR Inc		4.54%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и VOO

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и VOO

PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...