Сравнение PCAR с SBLK
PCAR (PACCAR Inc) and SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery, SBLK in Marine Shipping. Over the past 10 years, PCAR returned 17.38%/yr vs 27.81%/yr for SBLK. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и SBLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 50.56%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 17.38% против 27.81% соответственно.
PCAR
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 15.37%
SBLK
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 29.76%
- С начала года
- 50.56%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 27.81%
- Всё время*
- -9.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | $625.91M | $495.45M | $410.98M |
| $39.22M | $32.93M | $34.81M |
Сравнение доходности по годам PCAR и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 22.46% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 50.56% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
Correlation
The correlation between PCAR and SBLK is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PCAR:
$70.19B
SBLK:
$3.12B
PCAR:
$4.75
SBLK:
$1.25
PCAR:
28.07
SBLK:
22.28
PCAR:
2.58
SBLK:
2.90
PCAR:
$27.27B
SBLK:
$1.09B
PCAR:
$4.05B
SBLK:
$377.07M
PCAR:
$3.56B
SBLK:
$377.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. SBLK — Ранг доходности на риск
PCAR
SBLK
Сравнение PCAR c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCAR | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.93 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.75 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCAR и SBLK
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и SBLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -99.76% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -17.49% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -48.44% | +20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -48.44% | +20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -73.77% | +35.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -93.21% | +89.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -82.76% | +68.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 6.62% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и SBLK
Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 8.39%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 12.36% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 24.78% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 31.66% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 42.59% | -16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 51.72% | -25.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и SBLK
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SBLK в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 2.05% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 3.68% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и SBLK
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 7.55B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 879.20M при выручке в 7.55B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 7.55B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and SBLK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBLK has higher volatility (12.36%) compared to PCAR (8.39%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs SBLK's -99.76%.
SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и SBLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор