Сравнение PCAR с FTAI
PCAR (PACCAR Inc) and FTAI (FTAI Aviation Ltd.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery, FTAI in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, PCAR returned 17.38%/yr vs 42.24%/yr for FTAI. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у FTAI с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 17.38% против 42.24% соответственно.
PCAR
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 15.37%
FTAI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- -15.09%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 62.22%
- 3 года*
- 90.49%
- 5 лет*
- 55.98%
- 10 лет*
- 42.24%
- Всё время*
- 34.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $440.15M | $371.77M | $304.77M | |
PCAR PACCAR Inc | $625.91M | $495.45M | $410.98M |
Сравнение доходности по годам PCAR и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 22.46% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
FTAI FTAI Aviation Ltd. | 14.04% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Correlation
The correlation between PCAR and FTAI is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PCAR:
$70.19B
FTAI:
$22.95B
PCAR:
$4.75
FTAI:
$4.77
PCAR:
28.07
FTAI:
46.90
PCAR:
1.85
FTAI:
0.03
PCAR:
2.58
FTAI:
7.48
PCAR:
$27.27B
FTAI:
$3.11B
PCAR:
$4.05B
FTAI:
$1.06B
PCAR:
$3.56B
FTAI:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. FTAI — Ранг доходности на риск
PCAR
FTAI
Сравнение PCAR c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и FTAI Aviation Ltd. (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCAR | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.73 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4.01 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCAR и FTAI
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -72.79% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -36.12% | +20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -52.11% | +24.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -52.11% | +24.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -72.79% | +34.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -27.59% | +24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -17.46% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 15.56% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и FTAI
Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 8.39%, в то время как у FTAI Aviation Ltd. (FTAI) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 20.42% | -12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 49.08% | -28.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 60.91% | -33.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 57.19% | -31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 51.57% | -25.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и FTAI
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FTAI в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI FTAI Aviation Ltd. | 0.67% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
PCAR PACCAR Inc | 2.05% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и FTAI Aviation Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и FTAI
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 7.55B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FTAI Aviation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 434.58M при выручке в 953.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 879.20M при выручке в 7.55B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FTAI Aviation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 200.51M при выручке в 953.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 7.55B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FTAI Aviation Ltd. сообщила о чистой прибыли в 125.09M при выручке в 953.09M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and FTAI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (20.42%) compared to PCAR (8.39%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs FTAI's -72.79%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор