PortfoliosLab logo
Сравнение PCAR с FTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PCAR и FTAI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PCAR и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.98%
1,354.03%
PCAR
FTAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCAR:

-0.51

FTAI:

0.60

Коэф-т Сортино

PCAR:

-0.54

FTAI:

1.21

Коэф-т Омега

PCAR:

0.93

FTAI:

1.18

Коэф-т Кальмара

PCAR:

-0.56

FTAI:

0.88

Коэф-т Мартина

PCAR:

-1.43

FTAI:

2.13

Индекс Язвы

PCAR:

10.89%

FTAI:

21.58%

Дневная вол-ть

PCAR:

30.72%

FTAI:

76.54%

Макс. просадка

PCAR:

-66.16%

FTAI:

-72.79%

Текущая просадка

PCAR:

-23.16%

FTAI:

-39.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCAR:

$48.65B

FTAI:

$10.40B

EPS

PCAR:

$7.90

FTAI:

-$0.32

Коэффициент PEG

PCAR:

1.93

FTAI:

3.22

Коэффициент P/S

PCAR:

1.45

FTAI:

5.99

Коэффициент P/B

PCAR:

2.67

FTAI:

127.95

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$24.92B

FTAI:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$4.44B

FTAI:

$582.66M

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$4.09B

FTAI:

$340.57M

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у FTAI с доходностью -27.00%.


PCAR

С начала года

-11.39%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-15.08%

5 лет

19.71%

10 лет

11.75%

FTAI

С начала года

-27.00%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

-26.96%

1 год

44.79%

5 лет

72.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCAR и FTAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCAR c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCAR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PCAR: -0.51
FTAI: 0.60
Коэффициент Сортино PCAR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PCAR: -0.54
FTAI: 1.21
Коэффициент Омега PCAR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCAR: 0.93
FTAI: 1.18
Коэффициент Кальмара PCAR, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PCAR: -0.56
FTAI: 0.88
Коэффициент Мартина PCAR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PCAR: -1.43
FTAI: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.60
PCAR
FTAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и FTAI

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FTAI в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCAR
PACCAR Inc
4.60%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
1.14%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и FTAI

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и FTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.16%
-39.90%
PCAR
FTAI

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и FTAI

Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 14.57%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
33.47%
PCAR
FTAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию