Сравнение PCAR с WRB
PCAR (PACCAR Inc) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PCAR returned 16.22%/yr vs 17.21%/yr for WRB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 16.22% против 17.21% соответственно.
PCAR
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 16.22%
WRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -7.30%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 17.21%
Сравнение доходности по годам PCAR и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 5.04% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -6.77% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between PCAR and WRB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between PCAR and WRB has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$4.70
WRB:
$4.45
PCAR:
24.34
WRB:
14.67
PCAR:
1.61
WRB:
0.86
PCAR:
2.21
WRB:
1.78
PCAR:
$27.24B
WRB:
$14.71B
PCAR:
$4.12B
WRB:
$2.91B
PCAR:
$3.38B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. WRB — Ранг доходности на риск
PCAR
WRB
Сравнение PCAR c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCAR | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.59 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -1.14 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCAR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.50 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PCAR и WRB
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, примерно равная максимальной просадке WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -69.33% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -17.62% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -17.62% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -26.29% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -45.35% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -15.35% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -14.58% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 9.11% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и WRB
PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.28% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 15.59% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 20.95% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.70% | 22.75% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 24.51% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и WRB
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности WRB в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 2.40% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.85% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и WRB
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and WRB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (7.54%) compared to WRB (6.28%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs WRB's -69.33%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор