PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCAR с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PCAR и MCK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PCAR и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,006.21%
1,562.22%
PCAR
MCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCAR:

-0.75

MCK:

1.01

Коэф-т Сортино

PCAR:

-0.91

MCK:

1.41

Коэф-т Омега

PCAR:

0.88

MCK:

1.24

Коэф-т Кальмара

PCAR:

-0.82

MCK:

1.13

Коэф-т Мартина

PCAR:

-1.53

MCK:

2.80

Индекс Язвы

PCAR:

14.02%

MCK:

9.66%

Дневная вол-ть

PCAR:

28.44%

MCK:

26.88%

Макс. просадка

PCAR:

-66.16%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

PCAR:

-24.00%

MCK:

-4.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCAR:

$48.48B

MCK:

$89.85B

EPS

PCAR:

$7.90

MCK:

$21.78

Цена/прибыль

PCAR:

11.69

MCK:

32.92

PEG коэффициент

PCAR:

1.18

MCK:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$24.38B

MCK:

$268.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$4.34B

MCK:

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$4.09B

MCK:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 20.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCAR имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции MCK немного впереди с 12.81%.


PCAR

С начала года

-12.36%

1 месяц

-11.74%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-21.52%

5 лет

21.65%

10 лет

12.45%

MCK

С начала года

20.00%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

41.04%

1 год

28.32%

5 лет

41.42%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCAR и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCAR c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCAR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PCAR: -0.75
MCK: 1.01
Коэффициент Сортино PCAR, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PCAR: -0.91
MCK: 1.41
Коэффициент Омега PCAR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCAR: 0.88
MCK: 1.24
Коэффициент Кальмара PCAR, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PCAR: -0.82
MCK: 1.13
Коэффициент Мартина PCAR, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PCAR: -1.53
MCK: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
1.01
PCAR
MCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и MCK

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности MCK в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCAR
PACCAR Inc
4.65%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%
MCK
McKesson Corporation
0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и MCK

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.00%
-4.72%
PCAR
MCK

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и MCK

PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
7.62%
PCAR
MCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab