Сравнение PCAR с MCK
PCAR (PACCAR Inc) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, PCAR returned 17.38%/yr vs 17.14%/yr for MCK. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью 7.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCAR имеют среднегодовую доходность 17.38%, а акции MCK немного отстают с 17.14%.
PCAR
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 15.37%
MCK
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 11.86%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 35.14%
- 10 лет*
- 17.14%
- Всё время*
- 14.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $875.65M | $800.71M | $902.01M | |
PCAR PACCAR Inc | $625.91M | $495.45M | $410.98M |
Сравнение доходности по годам PCAR и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 22.46% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
MCK McKesson Corporation | 7.15% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between PCAR and MCK is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between PCAR and MCK has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$70.19B
MCK:
$102.97B
PCAR:
$4.75
MCK:
$37.49
PCAR:
28.07
MCK:
23.40
PCAR:
1.85
MCK:
0.31
PCAR:
2.58
MCK:
0.26
PCAR:
$27.27B
MCK:
$410.98B
PCAR:
$4.05B
MCK:
$14.96B
PCAR:
$3.56B
MCK:
$7.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. MCK — Ранг доходности на риск
PCAR
MCK
Сравнение PCAR c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCAR | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.89 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 1.94 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCAR и MCK
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -82.84% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -27.17% | +11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -27.17% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -27.17% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -43.71% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -11.80% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -28.60% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 12.48% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и MCK
Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 8.39%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 11.53% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 25.82% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 31.25% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 24.72% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 29.02% | -2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и MCK
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности MCK в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.37% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
PCAR PACCAR Inc | 2.05% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и MCK
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 7.55B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.69B при выручке в 105.38B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 879.20M при выручке в 7.55B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 105.38B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 7.55B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 614.00M при выручке в 105.38B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and MCK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (11.53%) compared to PCAR (8.39%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs MCK's -82.84%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор