PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCAR с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PCAR с MCK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACCAR Inc (PCAR) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCAR или MCK.

Корреляция

Корреляция между PCAR и MCK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCAR и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCAR:

-0.16

MCK:

1.12

Коэф-т Сортино

PCAR:

-0.11

MCK:

1.56

Коэф-т Омега

PCAR:

0.99

MCK:

1.26

Коэф-т Кальмара

PCAR:

-0.25

MCK:

1.33

Коэф-т Мартина

PCAR:

-0.63

MCK:

3.28

Индекс Язвы

PCAR:

10.83%

MCK:

9.73%

Дневная вол-ть

PCAR:

30.56%

MCK:

27.85%

Макс. просадка

PCAR:

-66.16%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

PCAR:

-18.85%

MCK:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCAR:

$50.38B

MCK:

$88.35B

EPS

PCAR:

$6.59

MCK:

$25.72

Коэффициент P/E

PCAR:

14.56

MCK:

27.48

Коэффициент PEG

PCAR:

2.30

MCK:

1.12

Коэффициент P/S

PCAR:

1.56

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

PCAR:

2.76

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$32.36B

MCK:

$359.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$5.76B

MCK:

$13.13B

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$5.18B

MCK:

$5.13B

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 27.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCAR имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции MCK немного отстают с 12.47%.

PCAR

С начала года

-6.42%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-4.92%

5 лет

21.15%

10 лет

12.56%

MCK

С начала года

27.21%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

19.71%

1 год

30.91%

5 лет

40.71%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCAR и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCAR c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и MCK

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности MCK в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCAR
PACCAR Inc		4.40%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%
MCK
McKesson Corporation		0.38%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и MCK

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и MCK

PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
7.44B
90.82B
(PCAR) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCAR и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PACCAR Inc и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
17.7%
4.0%
(PCAR) Валовая рентабельность
(MCK) Валовая рентабельность
PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 90.82B, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 885.10M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 90.82B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 505.10M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 90.82B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.