PortfoliosLab logo
Сравнение PCAR с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PCAR и MCK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PCAR и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,107.41%
1,591.15%
PCAR
MCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCAR:

-0.51

MCK:

1.15

Коэф-т Сортино

PCAR:

-0.54

MCK:

1.56

Коэф-т Омега

PCAR:

0.93

MCK:

1.26

Коэф-т Кальмара

PCAR:

-0.56

MCK:

1.31

Коэф-т Мартина

PCAR:

-1.43

MCK:

3.22

Индекс Язвы

PCAR:

10.89%

MCK:

9.71%

Дневная вол-ть

PCAR:

30.72%

MCK:

27.32%

Макс. просадка

PCAR:

-66.16%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

PCAR:

-23.16%

MCK:

-3.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCAR:

$48.65B

MCK:

$86.28B

EPS

PCAR:

$7.90

MCK:

$21.81

Коэффициент P/E

PCAR:

11.73

MCK:

31.56

Коэффициент PEG

PCAR:

1.93

MCK:

1.19

Коэффициент P/S

PCAR:

1.45

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

PCAR:

2.67

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$24.92B

MCK:

$268.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$4.44B

MCK:

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$4.09B

MCK:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 11.75% против 12.68% соответственно.


PCAR

С начала года

-11.39%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-15.08%

5 лет

19.71%

10 лет

11.75%

MCK

С начала года

22.08%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

37.28%

1 год

29.31%

5 лет

38.85%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCAR и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCAR c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCAR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PCAR: -0.51
MCK: 1.15
Коэффициент Сортино PCAR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PCAR: -0.54
MCK: 1.56
Коэффициент Омега PCAR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCAR: 0.93
MCK: 1.26
Коэффициент Кальмара PCAR, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PCAR: -0.56
MCK: 1.31
Коэффициент Мартина PCAR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PCAR: -1.43
MCK: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
1.15
PCAR
MCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и MCK

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности MCK в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCAR
PACCAR Inc
4.60%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%
MCK
McKesson Corporation
0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и MCK

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.16%
-3.06%
PCAR
MCK

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и MCK

PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
8.93%
PCAR
MCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию