Сравнение PCAR с FTXR
PCAR (PACCAR Inc) is a stock, while FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) is Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Over the past 5 years, PCAR returned 24.63%/yr vs 9.13%/yr for FTXR. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и FTXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у FTXR с доходностью 17.89%.
PCAR
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 15.37%
FTXR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.44M | $10.77M | $8.95M | |
PCAR PACCAR Inc | $625.91M | $495.45M | $410.98M |
Сравнение доходности по годам PCAR и FTXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 22.46% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 17.89% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -25.38% | 24.02% | 15.03% | 14.82% | -15.27% | 15.82% |
Correlation
The correlation between PCAR and FTXR is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between PCAR and FTXR shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. FTXR — Ранг доходности на риск
PCAR
FTXR
Сравнение PCAR c FTXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCAR | FTXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.93 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 10.05 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCAR и FTXR
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и FTXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -52.06% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -14.49% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -29.71% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -33.96% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.54% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -10.88% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 4.22% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и FTXR
PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 5.04% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 16.87% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 21.48% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 23.94% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 24.68% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и FTXR
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FTXR в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 0.96% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.05% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
PCAR and FTXR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (8.39%) compared to FTXR (5.04%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs FTXR's -52.06%.
FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и FTXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор