Сравнение PBTP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PBTP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBTP или JEPI.
Основные характеристики
| PBTP | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.80% | 4.35% |
| Дох-ть за 1 год | 2.60% | 11.53% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 2.56% | 7.44% |
| Макс. просадка | -5.42% | -13.71% |
| Current Drawdown | -0.20% | -1.90% |
Корреляция
Корреляция между PBTP и JEPI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и JEPI
С начала года, PBTP показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 4.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и JEPI
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBTP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и JEPI
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности JEPI в 7.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 2.43% | 2.36% | 5.31% | 3.09% | 1.26% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.56% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и JEPI
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и JEPI
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.