Сравнение PBTP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PBTP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PBTP и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 3.86% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и JEPI
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PBTP vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PBTP
JEPI
Сравнение PBTP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.61 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.95 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 0.79 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 3.83 | +8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.61 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.76 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и JEPI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и JEPI
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и JEPI
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -13.71% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -10.28% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -13.71% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -4.53% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -2.07% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.12% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и JEPI
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 3.90% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 6.36% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 13.24% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 11.06% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 10.88% | -8.22% |