- ISIN
- US73937B2410
- CUSIP
- 46138E495
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 22 сент. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $69M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции PBTP — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBTP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,177.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) показал доход в 2.15% с начала года и 4.68% за последние 12 месяцев.
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PBTP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBTP закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.31% | 0.10% | 0.90% | 0.15% | 0.04% | 2.15% | ||||||
| 2025 | 0.98% | 1.17% | 0.84% | 0.88% | -0.34% | 0.47% | 0.28% | 1.38% | -0.12% | 0.08% | 0.23% | 0.00% | 5.98% |
| 2024 | 0.50% | -0.18% | 0.50% | -0.06% | 0.89% | 0.63% | 0.85% | 0.64% | 0.94% | -0.48% | 0.53% | -0.13% | 4.72% |
| 2023 | 0.71% | -0.33% | 1.96% | 0.06% | -0.62% | -0.14% | 0.33% | 0.28% | -0.25% | 0.41% | 1.02% | 1.03% | 4.53% |
| 2022 | -0.66% | 1.10% | -0.85% | -0.10% | 0.45% | -1.51% | 1.87% | -1.54% | -2.91% | 0.94% | 0.61% | -0.37% | -3.02% |
| 2021 | 0.57% | 0.08% | 0.48% | 0.99% | 0.72% | 0.03% | 1.36% | 0.02% | -0.05% | 0.68% | 0.17% | 0.33% | 5.51% |
Метрики бенчмарка
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.09%) than losses (2.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 10.09%
- Участие в снижении
- 2.29%
Комиссия
Комиссия PBTP составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBTP имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBTP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 2.93 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.51 | 13.52 | +10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.99 | $0.66 | $0.59 | $1.30 | $0.83 | $0.32 | $0.53 | $0.57 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF показал максимальную просадку в 5.44%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -5.44%сент. 2022 г. | 6mo 20d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -5.35%март 2020 г. | 12d | 2mo 22d | 3mo 4dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.18%февр. 2022 г. | 2mo 24d | 19d | 3mo 13dнояб. 2021 г. - март 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -1.04%дек. 2018 г. | 25d | 1mo 21d | 2mo 16dнояб. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.03%май 2025 г. | 11d | 1mo 15d | 1mo 26dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PBTP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -56.78% | +51.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -9.10% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -18.90% | +17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -25.43% | +19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.74% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -10.72% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.97% | -1.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBTP
Добавьте Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBTP