PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBTP с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBTP с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y) while STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 5 years, PBTP returned 3.32%/yr vs 3.37%/yr for STIP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности PBTP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBTP показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 2.04%.

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBTP и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%4.72%4.53%-3.02%5.51%4.89%4.72%0.59%0.04%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.06%

Correlation

The correlation between PBTP and STIP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between PBTP and STIP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.LPBTP с SCHQ
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

PBTP vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBTP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTPSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.23

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
5.59

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.69

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

6.76

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.51

26.37

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBTP vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBTP на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBTP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTPSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.07

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PBTP и STIP

Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, примерно равная максимальной просадке STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBTPSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.44%

-5.50%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-0.69%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-0.95%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.44%

-5.50%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.03%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.99%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PBTP и STIP

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеют волатильность 0.40% и 0.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBTPSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.40%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.99%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.46%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

2.75%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

2.45%

+0.19%

Сравнение комиссий PBTP и STIP

PBTP берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBTP и STIP

Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PBTP and STIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STIP has higher volatility (0.40%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, PBTP dropped -5.44% vs STIP's -5.50%.

On 5-year performance, STIP leads with 3.37% vs 3.32% for PBTP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STIP has performed better with a 3.37% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for PBTP.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.10% for PBTP.

PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBTP и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор