Сравнение PBTP с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
PBTP и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.05% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%.
PBTP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и TIP
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBTP vs. TIP — Ранг доходности на риск
PBTP
TIP
Сравнение PBTP c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.68 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 0.95 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.18 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 3.44 | +9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.68 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.20 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.57 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и TIP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и TIP
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TIP в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и TIP
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -14.57% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -2.74% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -14.51% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.36% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -3.46% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.94% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и TIP
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.41% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 2.35% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 4.17% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 6.23% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 5.75% | -3.09% |