Сравнение PBTP с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
PBTP и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBTP или TMF.
Основные характеристики
| PBTP | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.86% | -30.09% |
| Дох-ть за 1 год | 2.88% | -46.69% |
| Дох-ть за 3 года | 1.84% | -41.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.08% | -25.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.87 |
| Дневная вол-ть | 2.52% | 49.31% |
| Макс. просадка | -5.42% | -92.18% |
| Current Drawdown | -0.14% | -90.85% |
Корреляция
Корреляция между PBTP и TMF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и TMF
С начала года, PBTP показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -30.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и TMF
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBTP c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и TMF
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TMF в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 2.43% | 2.36% | 5.31% | 3.09% | 1.26% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.00% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и TMF
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и TMF
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.55%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.