Сравнение PBTP с TMF
PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PBTP returned 3.07%/yr vs -33.81%/yr for TMF. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBTP charges 0.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%.
PBTP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.32%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.87M | $1.40M | $1.33M | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам PBTP и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.84% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 3.36% |
Correlation
The correlation between PBTP and TMF is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between PBTP and TMF shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBTP vs. TMF — Ранг доходности на риск
PBTP
TMF
Сравнение PBTP c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBTP | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | -0.58 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | -1.16 | +13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBTP и TMF
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBTP | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -93.10% | +87.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -28.69% | +27.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -50.64% | +49.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -89.14% | +83.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -92.83% | +92.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -44.10% | +43.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 14.40% | -14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и TMF
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.36%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBTP | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 7.36% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 20.07% | -18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 27.13% | -25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 46.38% | -43.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 43.69% | -41.06% |
Сравнение комиссий PBTP и TMF
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и TMF
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.80% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
PBTP and TMF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.36%) compared to PBTP (0.36%). In terms of maximum drawdown, PBTP dropped -5.44% vs TMF's -93.10%.
On 5-year performance, PBTP leads with 3.07% vs -33.81% for TMF. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PBTP has performed better with a 3.07% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
PBTP has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.56% for TMF.
PBTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TMF is Leveraged Bonds. PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 1.01% for TMF.
PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBTP и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор