Сравнение PBTP с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
PBTP и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.05% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%.
PBTP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и TMF
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
PBTP vs. TMF — Ранг доходности на риск
PBTP
TMF
Сравнение PBTP c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | -0.44 | +2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | -0.41 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.46 | +4.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | -0.74 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.44 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | -0.63 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | -0.13 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и TMF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и TMF
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и TMF
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -92.61% | +87.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -27.13% | +26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -88.37% | +82.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -91.95% | +91.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -43.13% | +42.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 16.93% | -16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и TMF
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 10.85% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 19.51% | -18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 33.89% | -31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 46.85% | -43.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 44.00% | -41.34% |