Сравнение PBTP с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
PBTP и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBTP или SCHQ.
Основные характеристики
| PBTP | SCHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.98% | -7.89% |
| Дох-ть за 1 год | 2.78% | -11.62% |
| Дох-ть за 3 года | 1.85% | -10.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | -0.73 |
| Дневная вол-ть | 2.50% | 15.14% |
| Макс. просадка | -5.42% | -46.13% |
| Current Drawdown | -0.02% | -40.79% |
Корреляция
Корреляция между PBTP и SCHQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и SCHQ
С начала года, PBTP показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -7.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и SCHQ
PBTP берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBTP c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и SCHQ
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SCHQ в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 2.43% | 2.36% | 5.31% | 3.09% | 1.26% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.33% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и SCHQ
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и SCHQ
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.