Сравнение PBTP с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
PBTP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBTP или SCHP.
Основные характеристики
| PBTP | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.98% | -1.22% |
| Дох-ть за 1 год | 2.78% | -1.30% |
| Дох-ть за 3 года | 1.85% | -1.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 2.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 2.50% | 5.87% |
| Макс. просадка | -5.42% | -14.26% |
| Current Drawdown | -0.02% | -10.19% |
Корреляция
Корреляция между PBTP и SCHP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и SCHP
С начала года, PBTP показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью -1.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и SCHP
PBTP берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBTP c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и SCHP
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SCHP в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 2.43% | 2.36% | 5.31% | 3.09% | 1.26% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.13% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и SCHP
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и SCHP
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.