Сравнение PBTP с SPIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).
PBTP и SPIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBTP или SPIP.
Основные характеристики
| PBTP | SPIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.86% | -0.99% |
| Дох-ть за 1 год | 2.88% | -1.49% |
| Дох-ть за 3 года | 1.84% | -1.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.08% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.11 |
| Дневная вол-ть | 2.52% | 6.68% |
| Макс. просадка | -5.42% | -15.39% |
| Current Drawdown | -0.14% | -11.65% |
Корреляция
Корреляция между PBTP и SPIP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и SPIP
С начала года, PBTP показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью -0.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и SPIP
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBTP c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и SPIP
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SPIP в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 2.43% | 2.36% | 5.31% | 3.09% | 1.26% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.57% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.57% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и SPIP
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и SPIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и SPIP
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.55%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.