PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBTP с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBTP с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

PBTP и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBTP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBTP и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		1.05%5.98%4.72%4.53%-3.02%5.51%4.89%4.72%0.59%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, PBTP показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.99%.

PBTP

1 день
0.04%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.94%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с AAL.LPBTP с SCHPPBTP с JEPI
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий PBTP и VTIP

PBTP берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

PBTP vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBTP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTPVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.09

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.15

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

4.11

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

13.24

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBTP vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBTP на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBTP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTPVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.87

+0.40

Корреляция

Корреляция между PBTP и VTIP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBTP и VTIP

Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VTIP в 3.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.14%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок PBTP и VTIP

Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBTPVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.44%

-6.27%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-0.98%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.44%

-5.50%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.26%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.05%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.30%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PBTP и VTIP

Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBTPVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.60%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

0.97%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

1.90%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.78%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

2.74%

-0.08%