PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBTP с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBTP с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y) while VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBTP returned 3.32%/yr vs 3.37%/yr for VTIP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности PBTP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBTP показывает доходность 2.15%, а VTIP немного ниже – 2.05%.

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBTP и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%4.72%4.53%-3.02%5.51%4.89%4.72%0.59%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.13%

Correlation

The correlation between PBTP and VTIP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.86

The correlation between PBTP and VTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.LPBTP с SCHQ
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

PBTP vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBTP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTPVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.15

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
5.36

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.67

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

6.75

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.51

26.06

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBTP vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBTP на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBTP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTPVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.22

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.89

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PBTP и VTIP

Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBTPVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.44%

-6.27%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-0.70%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-0.98%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.44%

-5.50%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-1.04%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PBTP и VTIP

Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBTPVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.43%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.02%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.50%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

2.77%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

2.74%

-0.10%

Сравнение комиссий PBTP и VTIP

PBTP берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBTP и VTIP

Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

PBTP and VTIP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIP has higher volatility (0.43%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, PBTP dropped -5.44% vs VTIP's -6.27%.

On 5-year performance, VTIP leads with 3.37% vs 3.32% for PBTP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTIP has performed better with a 3.37% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for PBTP.

VTIP has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.10% for PBTP.

PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBTP и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор