Сравнение PBT с PRT
PBT (Permian Basin Royalty Trust) and PRT (PermRock Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — PBT in Oil & Gas Midstream, PRT in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, PBT returned 42.01%/yr vs -12.93%/yr for PRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBT и PRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 51.40%, что значительно выше, чем у PRT с доходностью -17.35%.
PBT
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 51.40%
- 6 месяцев
- 49.93%
- 1 год
- 116.28%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 42.01%
- 10 лет*
- 20.05%
PRT
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -40.34%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBT и PRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 51.40% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -37.69% |
PRT PermRock Royalty Trust | -17.35% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 24.09% | 194.55% | -49.26% | -0.27% | -59.08% |
Correlation
The correlation between PBT and PRT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.25 |
The correlation between PBT and PRT shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBT:
$0.33
PRT:
$0.43
PBT:
76.34
PRT:
5.34
PBT:
68.43
PRT:
4.58
PBT:
$13.06M
PRT:
$4.54M
PBT:
$13.06M
PRT:
$3.88M
PBT:
$11.70M
PRT:
$3.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. PRT — Ранг доходности на риск
PBT
PRT
Сравнение PBT c PRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и PermRock Royalty Trust (PRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBT | PRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.80 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | -0.76 | +6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | -1.97 | +17.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBT и PRT
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что меньше максимальной просадки PRT в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и PRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBT | PRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -91.42% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -53.54% | +34.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.52% | -66.13% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -74.28% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -71.63% | +54.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -49.06% | +23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 20.54% | -13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и PRT
Permian Basin Royalty Trust (PBT) и PermRock Royalty Trust (PRT) имеют волатильность 16.21% и 16.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBT | PRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 16.79% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 35.68% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 37.25% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.73% | 41.38% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 60.27% | -17.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и PRT
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности PRT в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.39% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
PRT PermRock Royalty Trust | 10.92% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и PRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и PermRock Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PBT and PRT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRT has higher volatility (16.79%) compared to PBT (16.21%). In terms of maximum drawdown, PBT dropped -83.17% vs PRT's -91.42%.
PBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBT и PRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор