PortfoliosLab logo
Сравнение PBT с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBT и XLE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PBT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,038.85%
588.95%
PBT
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBT:

-0.44

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

PBT:

-0.38

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

PBT:

0.96

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

PBT:

-0.26

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

PBT:

-1.00

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

PBT:

17.19%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

PBT:

39.53%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

PBT:

-83.08%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

PBT:

-60.65%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 6.26% против 4.00% соответственно.


PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-15.19%

5 лет

32.43%

10 лет

6.26%

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-10.86%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.11%

5 лет

22.95%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBT и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBT: -0.44
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBT: -0.38
XLE: -0.45
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBT: 0.96
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBT: -0.26
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBT: -1.00
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.46
PBT
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и XLE

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBT
Permian Basin Royalty Trust
4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок PBT и XLE

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.65%
-13.92%
PBT
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и XLE

Текущая волатильность для Permian Basin Royalty Trust (PBT) составляет 13.87%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что PBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
17.44%
PBT
XLE