PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBT с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.44%
8.20%
PBT
XLE

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 7.97% против 5.24% соответственно.


PBT

С начала года

3.55%

1 месяц

18.57%

6 месяцев

13.44%

1 год

-17.70%

5 лет (среднегодовая)

37.15%

10 лет (среднегодовая)

7.97%

XLE

С начала года

18.87%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

8.20%

1 год

18.96%

5 лет (среднегодовая)

15.69%

10 лет (среднегодовая)

5.24%

Основные характеристики


PBTXLE
Коэф-т Шарпа-0.421.07
Коэф-т Сортино-0.331.52
Коэф-т Омега0.961.19
Коэф-т Кальмара-0.301.42
Коэф-т Мартина-0.593.32
Индекс Язвы30.14%5.71%
Дневная вол-ть42.63%17.66%
Макс. просадка-83.08%-71.54%
Текущая просадка-45.52%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PBT и XLE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.421.07
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.331.52
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.19
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.301.42
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.593.32
PBT
XLE

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42
1.07
PBT
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и XLE

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности XLE в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBT
Permian Basin Royalty Trust
5.51%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.06%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PBT и XLE

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.52%
0
PBT
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и XLE

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.02%
4.97%
PBT
XLE