Сравнение PBT с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или XLE.
Основные характеристики
| PBT | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.48% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | -23.72% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 16.80% | 21.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.74% | 14.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | 4.75% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | -0.72 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | -0.88 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 31.56% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 43.76% | 17.83% |
| Макс. просадка | -83.08% | -71.54% |
| Текущая просадка | -54.48% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между PBT и XLE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBT и XLE
С начала года, PBT показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 5.63% против 4.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и XLE
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности XLE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 6.60% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и XLE
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и XLE
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.