Сравнение PBP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PBP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или VOO.
Корреляция
Корреляция между PBP и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBP и VOO
Основные характеристики
PBP:
0.59
VOO:
0.52
PBP:
1.03
VOO:
0.89
PBP:
1.18
VOO:
1.13
PBP:
0.65
VOO:
0.57
PBP:
2.69
VOO:
2.18
PBP:
3.72%
VOO:
4.85%
PBP:
15.65%
VOO:
19.11%
PBP:
-43.43%
VOO:
-33.99%
PBP:
-7.37%
VOO:
-7.67%
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.63% против 12.42% соответственно.
PBP
-4.30%
0.56%
-0.31%
9.25%
10.08%
5.63%
VOO
-3.41%
3.92%
-5.06%
9.92%
15.85%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и VOO
PBP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBP и VOO
PBP
VOO
Сравнение PBP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и VOO
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.64% | 10.22% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и VOO
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.