Сравнение PBP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PBP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или VOO.
Корреляция
Корреляция между PBP и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBP и VOO
Основные характеристики
PBP:
2.71
VOO:
1.83
PBP:
3.83
VOO:
2.46
PBP:
1.62
VOO:
1.33
PBP:
3.95
VOO:
2.77
PBP:
24.11
VOO:
11.56
PBP:
0.89%
VOO:
2.02%
PBP:
7.97%
VOO:
12.72%
PBP:
-43.43%
VOO:
-33.99%
PBP:
0.00%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.71% против 13.32% соответственно.
PBP
3.05%
2.88%
13.52%
21.56%
6.82%
6.71%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и VOO
PBP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBP и VOO
PBP
VOO
Сравнение PBP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и VOO
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 10.27% | 10.22% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и VOO
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.