PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. PBP is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, PBP returned 8.13%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBP charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности PBP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

PBP

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.58%
1 год
17.99%
3 года*
11.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.14%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.03%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%15.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between PBP and JEPI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.65

The correlation between PBP and JEPI shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBP и JEPI

Секторы
PBP
JEPI

Технологии

39.5%
19.1%

Финансовые услуги

11.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.7%

Здравоохранение

8.6%
14.1%

Промышленность

7.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.6%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
6.2%

Недвижимость

1.8%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

PBP
39.5%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

PBP
11.4%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

PBP
10.9%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

PBP
10.2%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

PBP
8.6%
JEPI
14.1%

Промышленность

PBP
7.8%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

PBP
4.7%
JEPI
9.6%

Энергетика

PBP
3.3%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

PBP
2.6%
JEPI
6.2%

Недвижимость

PBP
1.8%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

PBP
1.8%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQPBP с QYLD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

PBP vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.05

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.57

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.19

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.24

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

3.96

+14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.05

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.02

-0.67

Просадки

Сравнение просадок PBP и JEPI

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-13.71%

-29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-6.68%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-13.26%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-13.71%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.31%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-2.12%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.08%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и JEPI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 0.90%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.46%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

6.10%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

7.87%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

11.06%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

10.80%

+2.86%

Сравнение комиссий PBP и JEPI

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и JEPI

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.14%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and JEPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to PBP (0.90%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, PBP leads with 8.13% vs 7.37% for JEPI. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBP has performed better with a 8.13% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

PBP has the higher dividend yield at 11.14%, compared with 8.23% for JEPI.

PBP is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.35% for JEPI.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор