Сравнение PBP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PBP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или JEPI.
Основные характеристики
| PBP | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.84% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 9.59% | 13.81% |
| Дох-ть за 3 года | 5.30% | 7.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 6.73% | 7.19% |
| Макс. просадка | -43.43% | -13.71% |
| Current Drawdown | -0.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PBP и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBP и JEPI
С начала года, PBP показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и JEPI
PBP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и JEPI
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности JEPI в 7.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 5.98% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.96% | 6.62% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.28% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и JEPI
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и JEPI
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 1.87%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.