Сравнение PBP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PBP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или JEPI.
Корреляция
Корреляция между PBP и JEPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBP и JEPI
Основные характеристики
PBP:
0.59
JEPI:
0.40
PBP:
1.03
JEPI:
0.72
PBP:
1.18
JEPI:
1.12
PBP:
0.65
JEPI:
0.47
PBP:
2.69
JEPI:
2.02
PBP:
3.72%
JEPI:
3.05%
PBP:
15.65%
JEPI:
13.74%
PBP:
-43.43%
JEPI:
-13.71%
PBP:
-7.37%
JEPI:
-4.77%
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.61%.
PBP
-4.30%
0.56%
-0.31%
9.25%
10.08%
5.63%
JEPI
-0.61%
2.45%
-3.46%
5.46%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и JEPI
PBP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBP и JEPI
PBP
JEPI
Сравнение PBP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и JEPI
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности JEPI в 8.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.64% | 10.22% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.96% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и JEPI
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и JEPI
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.