Сравнение PBP с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
PBP и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или XYLD.
Корреляция
Корреляция между PBP и XYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBP и XYLD
Основные характеристики
PBP:
2.69
XYLD:
2.88
PBP:
3.72
XYLD:
3.99
PBP:
1.62
XYLD:
1.77
PBP:
3.73
XYLD:
3.94
PBP:
23.09
XYLD:
25.87
PBP:
0.88%
XYLD:
0.79%
PBP:
7.59%
XYLD:
7.09%
PBP:
-43.43%
XYLD:
-33.46%
PBP:
0.00%
XYLD:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBP показывает доходность 19.23%, а XYLD немного выше – 19.26%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 6.27% против 7.07% соответственно.
PBP
19.23%
2.71%
11.48%
19.95%
6.39%
6.27%
XYLD
19.26%
2.75%
11.45%
19.65%
6.78%
7.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и XYLD
PBP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBP c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и XYLD
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности XYLD в 9.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 8.47% | 3.35% | 1.34% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.95% | 6.63% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.16% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.75% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и XYLD
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и XYLD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 1.86%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.