Сравнение PBP с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
PBP и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или XYLD.
Корреляция
Корреляция между PBP и XYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBP и XYLD
Основные характеристики
PBP:
2.71
XYLD:
2.73
PBP:
3.83
XYLD:
3.80
PBP:
1.62
XYLD:
1.69
PBP:
3.95
XYLD:
3.87
PBP:
24.11
XYLD:
25.03
PBP:
0.89%
XYLD:
0.80%
PBP:
7.97%
XYLD:
7.37%
PBP:
-43.43%
XYLD:
-33.46%
PBP:
0.00%
XYLD:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBP показывает доходность 3.05%, а XYLD немного ниже – 3.00%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 6.71% против 7.33% соответственно.
PBP
3.05%
2.88%
13.52%
21.56%
6.82%
6.71%
XYLD
3.00%
2.91%
12.14%
19.96%
6.59%
7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и XYLD
PBP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBP и XYLD
PBP
XYLD
Сравнение PBP c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и XYLD
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности XYLD в 11.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 10.27% | 10.22% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.95% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 11.45% | 11.55% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.17% | 3.24% | 4.65% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и XYLD
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и XYLD
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеют волатильность 1.89% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.