PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBP с XYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

PBP и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBP и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBP и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		-1.04%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-1.04%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PBP на уровне -1.04% и XYLD на уровне -1.04%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.87% соответственно.

PBP

1 день
2.04%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.76%
1 год
11.29%
3 года*
10.74%
5 лет*
7.48%
10 лет*
6.70%

XYLD

1 день
2.01%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.33%
1 год
10.53%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.95%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с JEPIPBP с VOOPBP с JEPQPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с SPYG
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий PBP и XYLD

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

PBP vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.76

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.10

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.46

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между PBP и XYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и XYLD

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности XYLD в 10.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.63%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.98%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок PBP и XYLD

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PBPXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-33.46%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.14%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-18.66%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-33.46%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.39%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.76%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.72%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и XYLD

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеют волатильность 4.09% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBPXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.01%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

5.82%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

13.99%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

11.31%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

14.23%

-0.54%