Сравнение PBP с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
PBP и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или XYLD.
Основные характеристики
| PBP | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.84% | 5.71% |
| Дох-ть за 1 год | 9.59% | 9.09% |
| Дох-ть за 3 года | 5.30% | 4.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 6.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.09% | 6.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 6.73% | 6.12% |
| Макс. просадка | -43.43% | -33.46% |
| Current Drawdown | -0.41% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между PBP и XYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBP и XYLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBP показывает доходность 5.84%, а XYLD немного ниже – 5.71%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 5.09% против 6.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и XYLD
PBP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBP c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и XYLD
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности XYLD в 9.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 5.98% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.96% | 6.62% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.48% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и XYLD
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и XYLD
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.