PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBP с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с XYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, from Invesco and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBP returned 7.29%/yr vs 8.30%/yr for XYLD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBP charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности PBP и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBP показывает доходность 8.78%, а XYLD немного выше – 8.95%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 7.29% против 8.30% соответственно.

PBP

1 день
0.09%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
7.91%
С начала года
8.78%
1 год
18.99%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.29%
Всё время*
5.38%

XYLD

1 день
0.05%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
8.15%
С начала года
8.95%
1 год
18.93%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.30%
Всё время*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PBP

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
$923.86K$1.13M$958.22K

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF
$27.78M$33.07M$32.50M

Сравнение доходности по годам PBP и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		8.78%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		8.95%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between PBP and XYLD is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.71

The correlation between PBP and XYLD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBP и XYLD

Секторы
PBP
XYLD

Технологии

38.5%
38.5%

Финансовые услуги

12.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.9%

Здравоохранение

9.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.5%

Промышленность

7.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

PBP
38.5%
XYLD
38.5%

Финансовые услуги

PBP
12.2%
XYLD
11.6%

Коммуникационные услуги

PBP
9.3%
XYLD
9.9%

Здравоохранение

PBP
9.1%
XYLD
8.9%

Потребительский циклический сектор

PBP
8.8%
XYLD
9.5%

Промышленность

PBP
7.7%
XYLD
8.4%

Потребительский защитный сектор

PBP
4.6%
XYLD
4.5%

Энергетика

PBP
3.4%
XYLD
3.0%

Коммунальные услуги

PBP
2.7%
XYLD
2.2%

Недвижимость

PBP
1.9%
XYLD
1.8%

Сырьевые материалы

PBP
1.8%
XYLD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с JEPIPBP с VOOPBP с FTHIPBP с SCHDPBP с JEPQPBP с QYLD
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

PBP vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PBP c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBPXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.71

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.84

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.61

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.59

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.78

18.68

+0.10

PBP vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBP и XYLD

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-33.46%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-5.29%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-15.53%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-18.66%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-33.46%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-3.67%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и XYLD

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.91%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

5.96%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

7.03%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

11.27%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

14.15%

-0.48%

Сравнение комиссий PBP и XYLD

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и XYLD

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности XYLD в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.29%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.44%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

PBP and XYLD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBP has higher volatility (2.19%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.30% vs 7.29% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.30% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

PBP has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 10.44% for XYLD.

Both ETFs track Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор