Сравнение PBP с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
PBP и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или XYLD.
Корреляция
Корреляция между PBP и XYLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBP и XYLD
Основные характеристики
PBP:
0.59
XYLD:
0.52
PBP:
1.03
XYLD:
0.88
PBP:
1.18
XYLD:
1.17
PBP:
0.65
XYLD:
0.53
PBP:
2.69
XYLD:
2.21
PBP:
3.72%
XYLD:
3.69%
PBP:
15.65%
XYLD:
15.28%
PBP:
-43.43%
XYLD:
-33.46%
PBP:
-7.37%
XYLD:
-7.61%
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.59%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 5.63% против 6.47% соответственно.
PBP
-4.30%
0.56%
-0.31%
9.25%
10.08%
5.63%
XYLD
-4.59%
0.38%
-1.63%
7.92%
9.71%
6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и XYLD
PBP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBP и XYLD
PBP
XYLD
Сравнение PBP c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и XYLD
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что меньше доходности XYLD в 12.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.64% | 10.22% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.96% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 12.97% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и XYLD
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и XYLD
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.