Сравнение PBP с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
PBP и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между PBP и JEPQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBP и JEPQ
Основные характеристики
PBP:
2.53
JEPQ:
2.14
PBP:
3.47
JEPQ:
2.78
PBP:
1.58
JEPQ:
1.43
PBP:
3.60
JEPQ:
2.51
PBP:
22.04
JEPQ:
10.80
PBP:
0.89%
JEPQ:
2.49%
PBP:
7.75%
JEPQ:
12.58%
PBP:
-43.43%
JEPQ:
-16.82%
PBP:
-0.29%
JEPQ:
-0.71%
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 19.36%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 26.89%.
PBP
19.36%
1.85%
11.48%
19.52%
6.33%
6.28%
JEPQ
26.89%
2.78%
9.85%
26.76%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и JEPQ
PBP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и JEPQ
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности JEPQ в 8.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 8.46% | 3.35% | 1.34% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.95% | 6.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.64% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и JEPQ
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и JEPQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 2.41%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.