PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PBP returned 11.67%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBP charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности PBP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

PBP

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.58%
1 год
17.99%
3 года*
11.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.14%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.03%8.49%19.83%11.59%-11.23%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between PBP and JEPQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.74

The correlation between PBP and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBP и JEPQ

Секторы
PBP
JEPQ

Технологии

39.5%
54.0%

Финансовые услуги

11.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.8%

Здравоохранение

8.6%
4.4%

Промышленность

7.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.1%

Энергетика

3.3%
0.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

PBP
39.5%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

PBP
11.4%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

PBP
10.9%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

PBP
10.2%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

PBP
8.6%
JEPQ
4.4%

Промышленность

PBP
7.8%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

PBP
4.7%
JEPQ
7.1%

Энергетика

PBP
3.3%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

PBP
2.6%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

PBP
1.8%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

PBP
1.8%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с QYLD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

PBP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.45

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.25

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.26

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

15.99

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.00

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PBP и JEPQ

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-20.07%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-8.82%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-20.07%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.21%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.42%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.79%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 0.90%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.28%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

9.06%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

11.72%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

16.60%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

16.60%

-2.94%

Сравнение комиссий PBP и JEPQ

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и JEPQ

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.14%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and JEPQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to PBP (0.90%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 11.67% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

PBP has the higher dividend yield at 11.14%, compared with 10.08% for JEPQ.

PBP is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.35% for JEPQ.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор