Сравнение PBP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PBP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или SPY.
Корреляция
Корреляция между PBP и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBP и SPY
Основные характеристики
PBP:
2.53
SPY:
2.12
PBP:
3.47
SPY:
2.83
PBP:
1.58
SPY:
1.40
PBP:
3.60
SPY:
3.15
PBP:
22.04
SPY:
13.87
PBP:
0.89%
SPY:
1.91%
PBP:
7.75%
SPY:
12.51%
PBP:
-43.43%
SPY:
-55.19%
PBP:
-0.29%
SPY:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 19.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.28% против 13.08% соответственно.
PBP
19.36%
1.85%
11.48%
19.52%
6.33%
6.28%
SPY
26.79%
-0.30%
10.04%
26.42%
14.75%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и SPY
PBP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и SPY
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 8.46% | 3.35% | 1.34% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.95% | 6.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и SPY
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 2.41%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.