Сравнение PBP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PBP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или SPY.
Основные характеристики
PBP | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.84% | 11.81% |
Дох-ть за 1 год | 9.59% | 31.01% |
Дох-ть за 3 года | 5.30% | 9.97% |
Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 15.01% |
Дох-ть за 10 лет | 5.09% | 12.94% |
Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.61 |
Дневная вол-ть | 6.73% | 11.55% |
Макс. просадка | -43.43% | -55.19% |
Current Drawdown | -0.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PBP и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBP и SPY
С начала года, PBP показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.09% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и SPY
PBP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и SPY
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности SPY в 1.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 5.98% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.96% | 6.62% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и SPY
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 1.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.