Сравнение PBP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PBP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или SPY.
Корреляция
Корреляция между PBP и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBP и SPY
Основные характеристики
PBP:
2.79
SPY:
1.97
PBP:
3.94
SPY:
2.64
PBP:
1.64
SPY:
1.36
PBP:
4.07
SPY:
2.97
PBP:
24.83
SPY:
12.34
PBP:
0.89%
SPY:
2.03%
PBP:
7.96%
SPY:
12.68%
PBP:
-43.43%
SPY:
-55.19%
PBP:
0.00%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.73% против 13.22% соответственно.
PBP
3.22%
1.80%
13.03%
21.90%
6.85%
6.73%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и SPY
PBP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBP и SPY
PBP
SPY
Сравнение PBP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и SPY
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 10.25% | 10.22% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.96% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и SPY
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 1.51%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.