Сравнение PBP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PBP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBP и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -1.04% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.70% против 13.98% соответственно.
PBP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 6.70%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и SPY
PBP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PBP vs. SPY — Ранг доходности на риск
PBP
SPY
Сравнение PBP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.53 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.30 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PBP и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и SPY
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.63% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и SPY
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -55.19% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -12.05% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -24.50% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -33.72% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -6.24% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -9.09% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.52% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.09%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.31% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 9.47% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 19.05% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 17.06% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 17.92% | -4.23% |