Сравнение PBP с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
PBP и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или QYLD.
Основные характеристики
| PBP | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.84% | 5.96% |
| Дох-ть за 1 год | 9.59% | 13.48% |
| Дох-ть за 3 года | 5.30% | 4.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 7.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.09% | 7.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 6.73% | 8.11% |
| Макс. просадка | -43.43% | -24.89% |
| Current Drawdown | -0.41% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между PBP и QYLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBP и QYLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBP показывает доходность 5.84%, а QYLD немного выше – 5.96%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.09% против 7.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и QYLD
PBP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBP c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и QYLD
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности QYLD в 11.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 5.98% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.96% | 6.62% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.73% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и QYLD
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и QYLD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 1.87%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.