PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBP с QYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

PBP и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBP и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBP и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		-1.04%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.02%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.70% против 8.89% соответственно.

PBP

1 день
2.04%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.76%
1 год
11.29%
3 года*
10.74%
5 лет*
7.48%
10 лет*
6.70%

QYLD

1 день
2.69%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
7.09%
1 год
16.31%
3 года*
12.97%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с JEPQPBP с SCHDPBP с FTHI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий PBP и QYLD

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

PBP vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.00

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.61

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.51

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

9.98

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между PBP и QYLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и QYLD

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что меньше доходности QYLD в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.63%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.92%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок PBP и QYLD

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PBPQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-24.75%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.84%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-24.61%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-24.75%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.41%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.89%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.64%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и QYLD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.09%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBPQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.90%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

7.48%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

16.42%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

14.84%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

15.51%

-1.82%