PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с MSTQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ).

PBMR и MSTQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и MSTQ

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у MSTQ с доходностью -4.76%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFGPBMR с JULQ
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB

Сравнение комиссий PBMR и MSTQ

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRMSTQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.16

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.02

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

6.57

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.60

+0.84

Корреляция

Корреляция между PBMR и MSTQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и MSTQ

PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%.

TTM202520242023
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%

Просадки

Сравнение просадок PBMR и MSTQ

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и MSTQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-31.05%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-12.39%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-9.38%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-8.91%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.80%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и MSTQ

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.60%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

11.33%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

16.38%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

18.98%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

18.98%

-12.21%