Сравнение PBMR с MSTQ
PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBMR returned 13.38% vs 30.89% for MSTQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PBMR charges 0.50%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.
Доходность
Сравнение доходности PBMR и MSTQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMR показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 16.86%.
PBMR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTQ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMR и MSTQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 5.16% | 10.89% | 9.41% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 16.86% | 20.57% | 10.15% |
Correlation
The correlation between PBMR and MSTQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between PBMR and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMR vs. MSTQ — Ранг доходности на риск
PBMR
MSTQ
Сравнение PBMR c MSTQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMR | MSTQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.37 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.50 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.69 | 7.81 | +15.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMR | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.16 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.87 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок PBMR и MSTQ
Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и MSTQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMR | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -31.05% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -12.39% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.66% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -8.61% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 3.97% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMR и MSTQ
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 0.76%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMR | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 4.25% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 10.57% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 14.34% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 18.84% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 18.84% | -12.24% |
Сравнение комиссий PBMR и MSTQ
PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMR и MSTQ
PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 11.95% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBMR and MSTQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to PBMR (0.76%). In terms of maximum drawdown, PBMR dropped -7.64% vs MSTQ's -31.05%.
On 1-year performance, MSTQ leads with 30.89% vs 13.38% for PBMR. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTQ has performed better with a 30.89% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
MSTQ has the higher dividend yield at 11.95%, compared with 0.00% for PBMR.
They also come from different issuers: PGIM and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PBMR and 1.59% for MSTQ.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBMR и MSTQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор