PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с ARLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

PBMR и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и ARLU

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%8.52%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -4.91%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с JANTPBMR с BUFGPBMR с JULQ
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий PBMR и ARLU

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARLU в 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.81

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.23

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.21

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

5.20

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.81

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.58

+0.85

Корреляция

Корреляция между PBMR и ARLU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и ARLU

Ни PBMR, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и ARLU

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-15.38%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-9.66%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-6.61%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.31%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.25%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и ARLU

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

5.39%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

9.38%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

13.99%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

12.78%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

12.78%

-6.01%