Сравнение PBMR с ARLU
PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) and ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBMR returned 13.20% vs 19.35% for ARLU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PBMR charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for ARLU.
Доходность
Сравнение доходности PBMR и ARLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMR показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у ARLU с доходностью 6.41%.
PBMR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARLU
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMR и ARLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 4.95% | 10.89% | 8.52% |
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 6.41% | 11.27% | 9.00% |
Correlation
The correlation between PBMR and ARLU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between PBMR and ARLU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMR vs. ARLU — Ранг доходности на риск
PBMR
ARLU
Сравнение PBMR c ARLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMR | ARLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.32 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.01 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.35 | 9.00 | +14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMR | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.75 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.00 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок PBMR и ARLU
Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и ARLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMR | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -15.38% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -9.66% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.53% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.23% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.15% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMR и ARLU
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 0.77%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMR | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.63% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 8.73% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 11.13% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 12.56% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 12.56% | -5.96% |
Сравнение комиссий PBMR и ARLU
PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARLU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMR и ARLU
Ни PBMR, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PBMR and ARLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARLU has higher volatility (2.63%) compared to PBMR (0.77%). In terms of maximum drawdown, PBMR dropped -7.64% vs ARLU's -15.38%.
On 1-year performance, ARLU leads with 19.35% vs 13.20% for PBMR. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARLU has performed better with a 19.35% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for ARLU.
PBMR and ARLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for PBMR and 0.74% for ARLU.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBMR и ARLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор