PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с BSTP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

PBMR и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и BSTP

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью -2.26%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с GMARBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с BUFFBSTP с BAPR

Сравнение комиссий PBMR и BSTP

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRBSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.92

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.40

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.34

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

6.85

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.92

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.76

+0.68

Корреляция

Корреляция между PBMR и BSTP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и BSTP

Ни PBMR, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и BSTP

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-16.69%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-9.11%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-3.59%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-3.65%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.78%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и BSTP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.95%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

6.68%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

12.96%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

12.28%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

12.28%

-5.51%