PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с JANT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с JANT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT).

PBMR и JANT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и JANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и JANT

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у JANT с доходностью -2.15%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с BUFGPBMR с JULQ
Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с AUGTJANT с NVBTJANT с MAYW

Сравнение комиссий PBMR и JANT

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JANT в 0.74%.

JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. JANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c JANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRJANTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.78

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.66

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

8.81

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. JANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и JANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRJANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.87

+0.56

Корреляция

Корреляция между PBMR и JANT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и JANT

Ни PBMR, ни JANT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и JANT

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки JANT в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и JANT.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRJANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-16.18%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-8.94%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-3.40%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.75%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.68%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и JANT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRJANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.91%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

6.00%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

12.42%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

11.30%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

11.21%

-4.44%