PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

PBMR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и CAOS

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFGPBMR с JULQ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий PBMR и CAOS

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.63

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.90

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.85

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

1.40

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.63

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между PBMR и CAOS составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и CAOS

Ни PBMR, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и CAOS

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-3.60%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-3.60%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.93%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.90%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.18%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и CAOS

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PBMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

0.74%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

1.31%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

4.68%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

4.37%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

4.37%

+2.40%