PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

PBMR и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и IVVM

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFGPBMR с JULQ
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий PBMR и IVVM

И PBMR, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.

PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

PBMR vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.50

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.39

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

7.89

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.98

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.25

+0.18

Корреляция

Корреляция между PBMR и IVVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и IVVM

PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PBMR и IVVM

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-11.62%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-9.29%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.72%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.96%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.64%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и IVVM

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.76%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

6.04%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

12.91%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

9.82%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

9.82%

-3.05%