График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) показал доход в -0.59% с начала года и 10.29% за последние 12 месяцев.
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PBMR закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.54% | -1.72% | -0.59% | |||||||||
| 2025 | 1.35% | 0.61% | -1.98% | -0.39% | 2.77% | 2.50% | 1.03% | 1.10% | 1.25% | 0.57% | 0.61% | 1.04% | 10.89% |
| 2024 | 0.93% | -1.36% | 2.56% | 1.73% | 0.77% | 1.42% | 0.86% | 0.23% | 2.05% | -0.09% | 9.41% |
Метрики бенчмарка
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March: годовая альфа составляет 4.20%, бета — 0.40, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 04.03.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (43.32%) было выше, чем в снижении (16.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 4.20% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.40 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 43.32%
- Участие в снижении
- 16.27%
Комиссия
Комиссия PBMR составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBMR имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.39 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 6.61 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PBMR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March показал максимальную просадку в 7.64%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.64% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 51 |
| -3.43% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -3.33% | 3 мар. 2026 г. | 20 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.31% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 13 | 8 мая 2024 г. | 28 |
| -1.65% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...