PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с BUFG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG).

PBMR и BUFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и BUFG

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.59%10.89%9.41%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-2.40%12.33%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у BUFG с доходностью -2.40%.

PBMR

1 день
1.40%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFG

1 день
2.17%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-0.30%
1 год
12.91%
3 года*
12.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с ARLUPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с JANTPBMR с JULQ
Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с JULQBUFG с HOCT

Сравнение комиссий PBMR и BUFG

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRBUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.04

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.60

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.60

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

8.47

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.58

+0.82

Корреляция

Корреляция между PBMR и BUFG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и BUFG

Ни PBMR, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и BUFG

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и BUFG.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-17.62%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-8.49%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.69%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-3.74%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.60%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и BUFG

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.60%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.88%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

6.07%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

12.54%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

12.00%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

12.00%

-5.23%