Сравнение PBMR с IOCT

С начала года, PBMR показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у IOCT с доходностью 0.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IOCT в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOCT равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и IOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PBMR и IOCT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Ни PBMR, ни IOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки IOCT в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и IOCT.

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.60%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.