PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBMR с IOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBMR и IOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBMR показывает доходность 4.95%, а IOCT немного выше – 5.12%.


PBMR

1 день
-0.23%
1 месяц
1.44%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.91%
1 год
13.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBMR и IOCT


Correlation

The correlation between PBMR and IOCT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г.

0.68

The correlation between PBMR and IOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Доходность на риск

PBMR vs. IOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c IOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBMRIOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.27

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.28

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.35

8.63

+14.72

PBMR vs. IOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа IOCT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и IOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBMRIOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.51

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.90

+0.82

Просадки

Сравнение просадок PBMR и IOCT

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки IOCT в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и IOCT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBMRIOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-16.94%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-5.84%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.28%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-2.67%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.54%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и IOCT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 0.77%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBMRIOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.15%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

6.44%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

8.83%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

9.36%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

9.36%

-2.76%

Сравнение комиссий PBMR и IOCT

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IOCT в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и IOCT

Ни PBMR, ни IOCT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PBMR and IOCT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOCT has higher volatility (2.15%) compared to PBMR (0.77%). In terms of maximum drawdown, PBMR dropped -7.64% vs IOCT's -16.94%.

On 1-year performance, IOCT leads with 13.28% vs 13.20% for PBMR. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOCT has performed better with a 13.28% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.

PBMR and IOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PBMR and 0.85% for IOCT.

PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBMR и IOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор