Сравнение PBMR с IOCT
PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) and IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBMR returned 12.02% vs 14.36% for IOCT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBMR charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for IOCT.
Доходность
Сравнение доходности PBMR и IOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMR показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у IOCT с доходностью 5.46%.
PBMR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOCT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMR и IOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 4.60% | 10.89% | 9.62% |
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF- October | 5.46% | 18.96% | 3.42% |
Correlation
The correlation between PBMR and IOCT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between PBMR and IOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMR vs. IOCT — Ранг доходности на риск
PBMR
IOCT
Сравнение PBMR c IOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBMR | IOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.29 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.47 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.81 | 9.38 | +11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBMR и IOCT
Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки IOCT в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и IOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMR | IOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -16.94% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -5.84% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.74% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -2.64% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.53% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMR и IOCT
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 1.41%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMR | IOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.47% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 6.75% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 8.93% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 9.37% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 9.37% | -2.79% |
Сравнение комиссий PBMR и IOCT
PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IOCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMR и IOCT
Ни PBMR, ни IOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBMR and IOCT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOCT has higher volatility (2.47%) compared to PBMR (1.41%). In terms of maximum drawdown, PBMR dropped -7.64% vs IOCT's -16.94%.
On 1-year performance, IOCT leads with 14.36% vs 12.02% for PBMR. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IOCT has performed better with a 14.36% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.
PBMR and IOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PBMR and 0.85% for IOCT.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBMR и IOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор