Сравнение PBMR с DECW
PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) and DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBMR returned 13.38% vs 15.32% for DECW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PBMR charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for DECW.
Доходность
Сравнение доходности PBMR и DECW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBMR показывает доходность 5.16%, а DECW немного ниже – 5.02%.
PBMR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMR и DECW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 5.16% | 10.89% | 9.41% |
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 5.02% | 11.57% | 5.77% |
Correlation
The correlation between PBMR and DECW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between PBMR and DECW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMR vs. DECW — Ранг доходности на риск
PBMR
DECW
Сравнение PBMR c DECW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMR | DECW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.56 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.99 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.69 | 20.35 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMR | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.76 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.55 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PBMR и DECW
Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и DECW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMR | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -8.76% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.86% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.04% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.86% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.75% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMR и DECW
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) имеют волатильность 0.76% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMR | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.73% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 3.97% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 5.58% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 7.11% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 7.11% | -0.51% |
Сравнение комиссий PBMR и DECW
PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DECW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMR и DECW
Ни PBMR, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PBMR and DECW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PBMR has higher volatility (0.76%) compared to DECW (0.73%). In terms of maximum drawdown, PBMR dropped -7.64% vs DECW's -8.76%.
On 1-year performance, DECW leads with 15.32% vs 13.38% for PBMR. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECW has performed better with a 15.32% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for DECW.
PBMR and DECW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for PBMR and 0.74% for DECW.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBMR и DECW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор