PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с MART

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).

DECW и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и MART

2026 (YTD)202520242023
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.56%11.57%8.64%13.66%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%16.94%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.96%.

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с JANWDECW с MAYWDECW с HOCT
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU

Сравнение комиссий DECW и MART

И DECW, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

DECW vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.81

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.71

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

9.61

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.54

-0.23

Корреляция

Корреляция между DECW и MART составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и MART

Ни DECW, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и MART

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и MART.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-11.61%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.77%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.33%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.93%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.56%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и MART

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 2.54%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.90%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

5.56%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

12.18%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

9.82%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

9.82%

-2.60%