PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

DECW и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и APRW

2026 (YTD)2025202420232022
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.56%11.57%8.64%16.16%-2.77%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с JANWDECW с MAYWDECW с HOCTDECW с ISWN
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDYAPRW с AMZY

Сравнение комиссий DECW и APRW

И DECW, и APRW имеют комиссию равную 0.74%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

DECW vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.20

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.93

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

13.27

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.04

+0.26

Корреляция

Корреляция между DECW и APRW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и APRW

Ни DECW, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок DECW и APRW

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-9.61%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.62%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

0.00%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.15%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.82%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и APRW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что DECW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.71%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

1.60%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

6.93%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.73%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

6.47%

+0.75%