- ISIN
- US00888H7944
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $226M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $310.60K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции DECW — $36.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) показал доход в 6.68% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев.
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 6.68%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DECW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DECW закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -0.23% | -2.08% | 4.79% | 1.83% | 0.00% | 0.53% | 1.02% | 6.68% | ||||
| 2025 | 1.48% | -0.45% | -2.54% | -0.13% | 2.91% | 2.65% | 1.22% | 1.31% | 1.82% | 1.15% | 1.02% | 0.68% | 11.57% |
| 2024 | 1.02% | 1.62% | 0.96% | -0.61% | 1.94% | 0.99% | 0.58% | 0.88% | 0.57% | 0.39% | 0.59% | -0.59% | 8.64% |
| 2023 | 3.61% | -1.15% | 2.13% | 0.99% | 0.26% | 3.95% | 1.82% | -0.35% | -3.68% | -2.13% | 8.25% | 1.92% | 16.16% |
| 2022 | -2.55% | -2.55% |
Метрики бенчмарка
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF has an annualized alpha of 2.62%, beta of 0.43, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.35%) than losses (40.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.43 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 45.35%
- Участие в снижении
- 40.46%
Комиссия
Комиссия DECW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DECW имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.50 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.50 | 10.58 | +6.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF показал максимальную просадку в 8.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.76%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.15%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 20d | 3mo 17dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.86%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.78%март 2023 г. | 1mo | 24d | 1mo 24dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
-3.36%дек. 2022 г. | 26d | 26d | 1mo 22dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| DECW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -56.78% | +48.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -9.10% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -18.90% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -10.69% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.14% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DECW
Добавьте Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DECW