Сравнение DECW с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
DECW и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DECW и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DECW и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | -1.56% | 11.57% | 8.64% | 16.16% | -2.77% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DECW показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.
DECW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DECW и ISWN
DECW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
DECW vs. ISWN — Ранг доходности на риск
DECW
ISWN
Сравнение DECW c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECW | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.86 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.61 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 6.68 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECW | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.35 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.04 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между DECW и ISWN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECW и ISWN
DECW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок DECW и ISWN
Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DECW | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -32.35% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.63% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -7.11% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -16.57% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.32% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECW и ISWN
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 2.54%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DECW | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 6.13% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 8.60% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 11.81% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.47% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.40% | -4.18% |