PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

DECW и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и JANW

2026 (YTD)2025202420232022
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%16.16%-2.77%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью -1.03%.

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с HOCTDECW с ISWN
Часто сравнивают с JANW:
JANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с ARLUJANW с FEBTJANW с APRP

Сравнение комиссий DECW и JANW

И DECW, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

DECW vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.90

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.67

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

9.51

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.14

+0.18

Корреляция

Корреляция между DECW и JANW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и JANW

Ни DECW, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и JANW

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-9.69%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.18%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.88%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.26%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и JANW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеют волатильность 2.53% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.66%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

3.65%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

8.11%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.77%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

6.73%

+0.49%