Сравнение DECW с JANW
DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) and JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, DECW returned 10.59%/yr vs 10.33%/yr for JANW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DECW и JANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECW показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью 3.84%.
DECW
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANW
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECW и JANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 4.29% | 11.57% | 8.64% | 16.16% | -2.55% |
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 3.84% | 10.05% | 10.99% | 14.56% | 1.01% |
Correlation
The correlation between DECW and JANW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between DECW and JANW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECW vs. JANW — Ранг доходности на риск
DECW
JANW
Сравнение DECW c JANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECW | JANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.98 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 16.12 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECW и JANW
Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и JANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECW | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -9.69% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -3.65% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -8.66% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.70% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.22% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.67% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECW и JANW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеют волатильность 1.55% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECW | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.48% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 3.92% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 4.67% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 6.80% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 6.67% | +0.43% |
Сравнение комиссий DECW и JANW
И DECW, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECW и JANW
Ни DECW, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECW and JANW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECW has higher volatility (1.55%) compared to JANW (1.48%). In terms of maximum drawdown, DECW dropped -8.76% vs JANW's -9.69%.
On 3-year performance, DECW leads with 10.59% vs 10.33% for JANW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DECW has performed better with a 10.59% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECW and JANW have the same expense ratio: 0.74% per year.
DECW and JANW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DECW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECW и JANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор