Сравнение DECW с MAYW
DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) and MAYW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, DECW returned 10.63%/yr vs 10.55%/yr for MAYW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DECW и MAYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECW показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у MAYW с доходностью 3.15%.
DECW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAYW
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECW и MAYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 4.39% | 11.57% | 8.64% | 9.97% |
MAYW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF | 3.15% | 10.24% | 12.08% | 8.30% |
Correlation
The correlation between DECW and MAYW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2023 г. | 0.81 |
The correlation between DECW and MAYW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECW vs. MAYW — Ранг доходности на риск
DECW
MAYW
Сравнение DECW c MAYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECW | MAYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.57 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 5.56 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | 27.87 | -9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECW и MAYW
Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и MAYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECW | MAYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -7.93% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -1.56% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -7.93% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.75% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.41% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.31% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECW и MAYW
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 1.55%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECW | MAYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.84% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.79% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 3.35% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 6.55% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 6.55% | +0.55% |
Сравнение комиссий DECW и MAYW
И DECW, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECW и MAYW
Ни DECW, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
MAYW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECW and MAYW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAYW has higher volatility (1.84%) compared to DECW (1.55%). In terms of maximum drawdown, DECW dropped -8.76% vs MAYW's -7.93%.
On 3-year performance, DECW leads with 10.63% vs 10.55% for MAYW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, DECW has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DECW has performed better with a 10.63% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECW and MAYW have the same expense ratio: 0.74% per year.
DECW and MAYW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MAYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECW и MAYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор