Сравнение DECW с AUGT
DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) and AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, DECW returned 13.96% vs 17.95% for AUGT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DECW и AUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECW показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у AUGT с доходностью 5.99%.
DECW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGT
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECW и AUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 4.39% | 11.57% | 8.64% | 3.64% |
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 5.99% | 14.64% | 19.69% | 3.82% |
Correlation
The correlation between DECW and AUGT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between DECW and AUGT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECW vs. AUGT — Ранг доходности на риск
DECW
AUGT
Сравнение DECW c AUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECW | AUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.36 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | 17.41 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECW и AUGT
Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и AUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECW | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -13.12% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -5.36% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.55% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.22% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.03% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECW и AUGT
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 1.55%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECW | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.67% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 5.61% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 7.44% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 10.14% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 10.14% | -3.04% |
Сравнение комиссий DECW и AUGT
И DECW, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECW и AUGT
Ни DECW, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DECW and AUGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AUGT has higher volatility (1.67%) compared to DECW (1.55%). In terms of maximum drawdown, DECW dropped -8.76% vs AUGT's -13.12%.
On 1-year performance, AUGT leads with 17.95% vs 13.96% for DECW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, DECW has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGT has performed better with a 17.95% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECW and AUGT have the same expense ratio: 0.74% per year.
DECW and AUGT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DECW currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECW и AUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор