PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с AUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).

DECW и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и AUGT

2026 (YTD)202520242023
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%3.79%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -1.63%.

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с MAYWDECW с HOCTDECW с JANWDECW с ISWN
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с FLJJAUGT с JANTAUGT с AIOOAUGT с APRT

Сравнение комиссий DECW и AUGT

И DECW, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Доходность на риск

DECW vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWAUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.87

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.80

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

9.75

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между DECW и AUGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и AUGT

Ни DECW, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и AUGT

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и AUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-13.12%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.78%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.91%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.28%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.62%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и AUGT

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 2.53%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.77%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

5.98%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

12.50%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

10.41%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

10.41%

-3.19%