PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

DECW и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%16.16%-2.77%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с APRWDECW с OCTQDECW с HOCTDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с JANWDECW с ISWN
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий DECW и BUFQ

DECW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

DECW vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.07

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.14

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

11.76

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.24

+0.08

Корреляция

Корреляция между DECW и BUFQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и BUFQ

Ни DECW, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и BUFQ

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-15.74%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.83%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.37%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.41%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.61%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и BUFQ

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 2.53%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

4.28%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

6.78%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

13.87%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

13.56%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

13.56%

-6.34%